Pedro Luiz Valls Pereira

Possui Livre Docência par Universidade de São Paulo (1990), PhD em Economia (Estatística) - London School of Economics (1983), Mestrado em Estatística pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (1978), graduação Bacharelado e Licenciatura Plena Em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1974). Atualmente é Professor Titular e Coordenador do Centro de Estudos Quantitativos em Economia e Finanças da EAESP-FGV, Menbro da Comissão de Pesquisa e Inovação da FGV, Pesquisador I-A do CNPq desde 2004, Membro Titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e Membro Eeleito da International Statistical Institute (ISI). Na EESP foi Professor Titular até junho de 2025, coordenador do Mestrado e Doutorado Acadêmico de 2011 a 2012. No Insper foi Professor Titular, Coordenador de Pesquisa, Coordenador do Mestrado Profissional em Economia, e Coordenador do Finance Lab. No IME-USP foi Professor Associado e Assistente. No IMPA foi Pesquisado Associado. No IMPES-IPEA foi pesquisador sênior. Foi Academic Visitor em : NOVA-SBE Lisboa-Portugal, CREATES Aarhus University; INET Universidade de Oxford; Departamento de Economia e Finanças Queen Mary College; Departamento de Estatística e Departamento de Economia da London School of Economics; Departamento de Economia da Universidade de Cambridge e Departamento de Finanças da Cass Bussiness School. Foi Membro Associado do Nuffield College da Universidade de Oxford. Foi Secretário Executivo da Sociedade Brasileira de Econometria (SBE) de 1986-1988 e Secretário Executivo Adjunto da SBE de 1984-1986. Foi CSO do Vortex Fund. Foi consultor do Banco do Brasil, Banco Itau, Unibanco, Banco Safra, Banco Garantia, Credit Suisse First Boston e Advisor Asset Management Suas áreas de pesquisa são Previsão, Finanças Empíricas, Métodos Computacionais em Finanças, Econometria de Finanças, Econometria de Séries Temporais.

 

Artigos:

LADEIRA FERREIRA, JULIA ; VALLS PEREIRA, PEDRO L. Transmuting Unequally Spaced Data. Journal of Business Cycle Research, v. 21, p. 120-140, 2025.

MORIER, BRUNO; VALLS PEREIRA, PEDRO L. Forecasting Intraday Volatility and Densities Using Deep Learning. The Quarterly Review of Economics and Finance, v. 104, p. 102076, 2025.

BARBOSA OLIVEIRA, ANDRÉ; TRUCÍOS, CARLOS ; L. VALLS PEREIRA, PEDRO. Portfolio Resampling in the Brazilian Stock Market. Revista Brasileira de Finanças: RBFIN = RBFIN: Brazilian Finance Review, v. 22, p. 57-75, 2024.

DE PRINCE, DIOGO ; Marçal, Emerson Fernandes ; Pereira, Pedro L. Valls. Exploring Co-explosive Dynamics: Bitcoin price, attractiveness, and sentiment variables. Economics Letters, v. 246, p. 112072, 2024.

TRUCÍOS, CARLOS ; MAZZEU, JOÃO H. G. ; HALLIN, MARC ; HOTTA, Luiz K. ; Valls Pereira, Pedro L. ; ZEVALLOS, MAURICIO. Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: A General Dynamic Factor Approach. Journal of Business and Economic Statistics, v. 41, p. 40-52, 2023.

BORGES MONTEIRO, VITOR ; VALLS PEREIRA, PEDRO LUIZ. Análise da Inadimplência em um Programa Sócio-torcedor: o uso do credit scoring como ferramenta de gestão esportiva. Podium: Sport, Leisure and Tourism Review, v. 11, p. 145-174, 2022.

DE PRINCE, DIOGO; Marçal, Emerson Fernandes; Valls Pereira, Pedro L. Forecasting Industrial Production Using Its Aggregated and Disaggregated Series or a Combination of Both: Evidence from One Emerging Market Economy. Econometrics, v. 10, p. 27, 2022. 

Valls Pereira, Pedro L.; OLIVEIRA, A. B. Strategies of Portfolio Investment with Estimates of Bull and Bear Markets. Revista Brasileira de Finanças (impresso), v. 19, p. 160-185, 2021.

TRUCÍOS, CARLOS; MAZZEU, JOÃO H.G.; HOTTA, Luiz K. ; Valls Pereira, Pedro L. ; HALLIN, MARC. Robustness and the General Dynamic Factor Model with Infinite-dimensional Space: identification, estimation, and forecasting. International Journal of Forecasting, v. 37, p. 1520-1534, 2020. 

TRUCIOS, C.; HOTTA, Luiz K.; VALLS PEREIRA, P. L. On the Robustness of the Principal Volatility Components. Journal of Empirical Finance, v. 52, p. 201-219, 2019.

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OLIVEIRA, A. B.; VALLS PEREIRA, P. L. Asset Allocation with Markovian Regime Switching: Efficient Frontier and Tangent Portfolio with Regime Switching. Brazilian Review of Econometrics, v. 38, p. 97-127, 2018.

OREFICE, M. C.; Valls Pereira, Pedro L. Portfolio Pumping no Mercado Acionário Brasileiro. Revista Brasileira de Finanças: RBFIN = RBFIN: Brazilian Finance Review, v. 16, p. 389-428, 2018.

OLIVEIRA, A. B.; Valls Pereira, Pedro L. Mudança de Regime e Efeito ARCH em Volatilidade: Um Estudo dos Choques das Cotações do Petróleo. Revista Brasileira de Finanças: RBFIN = RBFIN: Brazilian Finance Review, v. 15, p. 197-225, 2017.

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VALLS PEREIRA, P. L. Cointegração e suas Representações: uma resenha. Revista de Econometria, Rio de Janeiro, v. 11, n.2, p. 185-215, 1991.

GIAMBIAGI, F.; VALLS PEREIRA, P. L. Déficit Público e Inflação: um modelo para o caso brasileiro. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), Rio de Janeiro, v. 20, n.1, p. 191-210, 1991.

VALLS PEREIRA, P. L.; MARKWALD, R.; MOREIRA, A. Previsão da Produção Industrial: indicadores antecedentes e modelos de séries temporais. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), rio de janeiro, v. 19, n.2, p. 233-253, 1989.

VALLS PEREIRA, P. L. Co-integração: uma resenha com aplicações a séries brasileiras. Brazilian Review of Econometrics, v. 8, n.2, p. 7, 1988.

MASCOLO, J. L.; VALLS PEREIRA, P. L. Testes de Exogeneidade da Moeda Para A Economia Brasileira. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), v. 18, n.3, p. 559-613, 1988.

VALLS PEREIRA, P. L. Boletim Conjuntural Número 3 Inpes-Ipea. Boletim Conjuntural (Rio de Janeiro), RIO DE JANEIRO - R.J. - BRASIL, p. 0-0, 1988.

VALLS PEREIRA, P. L. Application of Kalman Filter. Econometric Theory (Print), v. 3, n.2, p. 306, 1987.

PORTUGAL, S.; VALLS PEREIRA, P. L. Previsão do Ipca. Revista Brasileira de Estatística, v. 48, n.189/190, p. 7-24, 1987.

VALLS PEREIRA, P. L. Missing Observations in Stochastic Difference Equation with Arma Errors. Brazilian Review of Econometrics, v. 7, n.1, p. 5, 1987.

VALLS PEREIRA, P. L. Exact Likelihood Function For A Regression Model With Ma(1) Errors. Economics Letters, Amsterdam, v. 24, p. 145-149, 1987.

VALLS PEREIRA, P. L. Estimação do Hiato do Produto via Componentes Não Observados. Brazilian Review of Econometrics, v. 6, n.2, p. 47, 1986.

HARVEY, A.; VALLS PEREIRA, P. L. The Estimation of Dynamic Models with Missing Observations. Brazilian Review of Econometrics, v. 5, n.2, p. 81, 1985.

VALLS PEREIRA, P. L. Variáveis 'Dummies' em Regressão: uma consideração metodológica. Brazilian Review of Econometrics, v. 4, n.2, p. 49, 1984.

 

Livros:

AMADEO, E.; Valls Pereira, Pedro L. Produtividade, Custo do Trabalho e Parcela Salarial no Ciclo Recente. Rio de Janeiro: Cadernos de Economia n3 PNPE-IPEA, 1990. 84p.

VALLS PEREIRA, P. L.; MIGON, Helio. Modelagem Estrutural - Abordagens Bayesiana e Clássica. Santa Maria - RGS: Universidade Federal de Santa Maria, 1986. 130p.

VALLS PEREIRA, P. L.; MIGON, Helio. Procedimentos Bayesiano e Clássico em Modelos Estruturais. Rio de Janeiro: ENCE, 1985. 120p.

HOTTA, Luiz K.; VALLS PEREIRA, P. L. Testes de Especificação em Econometria. IMPA, RJ, Julho 1985.: IMPA, 1985. 75p.

 

Capítulos de livros:

Marçal, E.F.; VALLS PEREIRA, P. L. ; Martin, D. ; NAKAMURA, W. ; Monteiro, W.O. Contagion or Interdependence in the Financial Markets of Asia, Latin American, and the United States: From Tequila Effect to the Subprime Crisis. In: Robert W. Kolb. (Org.). Financial Contagion: the viral threat to the wealth of nations. 1ed.New Jersey: John Wiley & Sons, 2011, v., p. 93-99.

HOTTA, Luiz K.; LAURINI, Marcio ; MOLLICA, M. ; VALLS PEREIRA, P. L. Modelos Econométricos para Estimação e Previsão de Volatilidade. In: Antonio M. Duarte Jr.; Gyorgy Vargas. (Org.). Gestão de Riscos no Brasil. 1ed.Rio de Janeiro: Financial Consultoria, 2003, v., p. 97-123.

SCHOR, A.; BONOMO, M.; VALLS PEREIRA, P. L. APT e Variáveis Macroeconômicas: um estudo empírico sobre o mercado acionário brasileiro. In: Marco Bonomo. (Org.). Finanças Aplicadas no Brasil. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2002, v., p. 55-77.

VALLS PEREIRA, P. L.; VELOSO, R. C.; BARROS, R. P. Absorção de Mão-de-obra na Indústria de Transformação. In: G. Sedlacek; Ricardo Paes de Barros. (Org.). Mercado de Trabalho e Distribuição de Renda: uma coletânea. Rio de Janeiro: INPES-IPEA, 1989, v., p. 179-202.

HARVEY, A.; VALLS PEREIRA, P. L. Trend, Seasonality and Seasonal Adjustment. In: R.P. Metnz; E. de Alba; A. Espasa; P. Morettin. (Org.). Proceeding of the First Seminar in Applied Statistics. Panama: IASI, 1989, v., p. 161-199.

BARBOSA, F. H.; VALLS PEREIRA, P. L. O Insucesso do Plano Cruzado; A Evidência Empírica da Inflação 100% Inercial. In: Mario Henrique Simonsen; Fernando de Holanda Barbosa. (Org.). Plano Cruzado: inércia versus inépcia. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1989, v. CAP. 2, p. 55-79.