Engenheiro Mecânico de Produção, formado pela Escola Politécnica - USP (1984), com Pós-Graduação em Finanças - CEAG-FGV-SP (1994), com Mestrado (1998) e Doutorado (2002) pela FEA-USP. Atualmente é Market & Liquidity Risk Manager do Banco Standard de Investimentos S.A. (São Paulo) e Professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), da pós-graduação do Insper (antigo IBMEC-SP) e do MBA da Business School - SP. Possui experiência na área de Administração Financeira, com enfase nas áreas de mercado de capitais, gestão de riscos, derivativos e finanças corporativas. 

Artigo: 

OHANIAN, George; LEMGRUBER, Eduardo Facó. Análise das Estimativas de Volatilidades para Alguns Fatores de Risco de Mercado. Revista da Anbid, Distribuição Nacional, v. 3, p. 4-9, 1998.

Tese e dissertação: 

OHANIAN, George. Modelo Estatístico de Estimativa de Volatilidade Implícita para Opções de Dolar Americano Negociadas no Brasil. Catálogo de Teses e Dissertações (UEM), FEA - USP, 2002.

OHANIAN, George. A Metodologia Riskmetrics de Avaliação de Risco de Mercado e a Hipótese de Distribuição Normal de Retornos para Algumas Variáveis do Mercado Financeiro Brasileiro. Catálogo de Teses e Dissertações (UEM), FEA - USP, 1998.

Papers em anais de eventos: 

OHANIAN, George. Avaliação de Modelo Estatístico de Estimativa de Volatilidade Implícita para Opções de Dólar Americano Negociadas no Brasil. Anais do 27 Enanpad, ANPAD, 2002.

OHANIAN, George; LEMGRUBER, Eduardo Facó. O Modelo de Projeção de Volatilidade do Riskmetrics TM e a Hipótese de Distribuição Normal Condicional para Alguns Fatores de Risco do Brasil. Anais do Enanpad 1997, ANPAD, 1997.

Capítulo de livro: 

OHANIAN, George. O Modelo de Projeção de Volatilidade do Riskmetrics TM e a Hipótese de Distribuição Normal Condicional para Alguns Fatores de Risco do Brasil. In: Eduardo Facó Lemgruber. (Org.). GESTAO DE RISCO E DERIVATIVOS, APLICAÇÕES NO BRASIL. 1ªed.São Paulo: Editora Atlas, 2001, v. , p. -.