George Ohanian
Mechanical Production Engineer, graduated from the Polytechnic School - USP (1984), with a post-graduation in Finance - CEAG-FGV-SP (1994), a Master's degree (1998) and a Doctorate (2002) from FEA-USP. Currently, he is a Market & Liquidity Risk Manager at Banco de Investimentos S.A. (São Paulo) and a Professor at the Getulio Vargas Foundation (FGV-SP), Insper (former IBMEC-SP) and for MBA courses at the Business School - SP. He is experienced in the area of Financial Management, with emphasis on the capital market, risk management, derivatives and corporate finance areas.
Article:
OHANIAN, George; LEMGRUBER, Eduardo Facó. Análise das Estimativas de Volatilidades para Alguns Fatores de Risco de Mercado. Revista da Anbid, Distribuição Nacional, v. 3, p. 4-9, 1998.
Thesis and dissertation:
OHANIAN, George. Modelo Estatístico de Estimativa de Volatilidade Implícita para Opções de Dolar Americano Negociadas no Brasil. Catálogo de Teses e Dissertações (UEM), FEA - USP, 2002.
OHANIAN, George. A Metodologia Riskmetrics de Avaliação de Risco de Mercado e a Hipótese de Distribuição Normal de Retornos para Algumas Variáveis do Mercado Financeiro Brasileiro. Catálogo de Teses e Dissertações (UEM), FEA - USP, 1998.
Papers:
OHANIAN, George. Avaliação de Modelo Estatístico de Estimativa de Volatilidade Implícita para Opções de Dólar Americano Negociadas no Brasil. Anais do 27 Enanpad, ANPAD, 2002.
OHANIAN, George; LEMGRUBER, Eduardo Facó. O Modelo de Projeção de Volatilidade do Riskmetrics TM e a Hipótese de Distribuição Normal Condicional para Alguns Fatores de Risco do Brasil. Anais do Enanpad 1997, ANPAD, 1997.
Book chapter:
OHANIAN, George. O Modelo de Projeção de Volatilidade do Riskmetrics TM e a Hipótese de Distribuição Normal Condicional para Alguns Fatores de Risco do Brasil. In: Eduardo Facó Lemgruber. (Org.). GESTAO DE RISCO E DERIVATIVOS, APLICAÇÕES NO BRASIL. 1ªed.São Paulo: Editora Atlas, 2001, v. , p. -.