Possui graduação em Matemática Pura pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1999), mestrado em Matemática Aplicada pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2002), doutorado em Matemática Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas (2006) e Pós Doutorado no Depto de Computação da Unifesp São José dos Campos-SP(2014). Fundador do CPEF (Centro de Pesquisa em Engenharia Financeira), foi executivos do mercado financeiro com passagens por grandes bancos do Brasil e na BMFBOVESPA. Tem experiência na área de Matemática, Otimização, Riscos Financeiros, Derivativos, Estatística e Big Data, com ênfase em Otimização, atuando principalmente nos seguintes temas: Otimização, Inequações Variacionais, Programação em Dois Níveis, Métodos Quantitativos, Mercados Financeiros, Opções, Risco de Mercado, Risco de Crédito e outros Derivativos. Atualmente é professor turno completo na EAESP-FGV SP e do Mestrado Profissional em Economia da EESP-FGV SP.

Artigos: 

PACHECO, J.; CHELA, João Luiz; SALOME, G. Fraud Detection with Machine Learning - Model Comparison. International Journal of Business Intelligence and Data Mining, v. 1, p. 1, 2023

MIRAPALHETA, G.; MANOEL, A. U.; CHELA, João Luiz. Understanding Consumer Preferences Through Latent Spaces. Brazilian Journal of Development, v. 4, p. 1, 2021.

ZUPPO, C. P. I.; CHELA, João Luiz; MIRAPALHETA, G. A Business Based on Trust: the contribution of text mining as a big data technique to identify consumer insights to support the business of Airbnb / Uma Empresa Baseada na Confiança: a contribuição da mineração de texto como uma grande técnica de dados para identificar as percepções dos consumidores para apoiar o negócio da Airbnb. Brazilian Applied Science Review, v. 5, p. 932-954, 2021.

CHELA, João Luiz; GERONAZZO, A. Stress Test Techniques Using Drawdown Metrics: a Brazilian case study. International Journal of Financial Markets and Derivatives, v. 7, p. 315-336, 2020.

CHELA, João Luiz; ROSINA, R. Options Pricing Models of Interest Rate Index: a comparative of pricing methodologies applied to the Brazilian market. International Journal of Financial Markets and Derivatives, v. 7, p. 40, 2019.

CHELA, João Luiz; SALLES NETO, L. L.; CHAVES, A. A.; AZEVEDO, A. Efficient Frontier of Credit Risk using Monte Carlo Simulation. International Journal of Business Intelligence and Systems Engineering, v. 1, p. 261, 2019.

Herbert Kimura; CHELA, João Luiz; CAFASSO, P. A. L. Market Risk Based Capital for Brazilian Insurance Companies: a stochastic approach. Future Business Journal, v. 4, p. 206-218, 2018.

OZON, M. S.; CHELA, João Luiz; BERGMANN, D. R. Mensuração de Probabilidade Default e Qualidade de Crédito: uma aplicação no mercado brasileiro. Cadernos de Administração (PUCCAMP), v. 12, p. XX-PP, 2018.

FRANZERO, P. G.; CHELA, João Luiz. An Econometric Model to Forecast Equity Prices. Journal of Financial Innovation, v. 2, p. 1, 2016.

CHELA, João Luiz; SALLES NETO, L. L.; CHAVES, A. A.; AZEVEDO, A. Solution of the Urban Traffic Problem with Fixed Demand Using Inexact Restoration. International Journal of Mathematical Analysis, v. 8, p. 1907-1918, 2014.

CHELA, João Luiz; SALLES NETO, L. L.; CHAVES, A. A. Resolution of Credit Risk Optimization Problems using the Monte Carlo Simulation. International Journal of Information Technology and Management (online), v. 27, p. 140-148, 2014.

CHELA, João Luiz; KAMOGAWA, L. F. O.; ABRAHAO, J. C. Modelos Ortogonais para a Estimativa Multivariada de VAR (Value-at-risk) para Risco de Mercado: um estudo de caso comparativo. Revista de Economia Mackenzie (Impresso), v. 9, p. 71-91, 2012.

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Kimura, Kimura; Sasaki, Helcio Haruo; CHELA, João Luiz. Metodologia para Precificação de Credit Default Swaps. Revista de Economia Mackenzie (Impresso), v. 3, p. 4-23, 2009.